Detail Karya Ilmiah

  • Abstraksi

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 pada Indeks LQ45.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 45 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Wilcoxon dikarenakan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data tidak berdistribusi normal.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel abnormal return dan terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel volume perdagangan saham antara sebelum dan sesudah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 pada Indeks LQ45. Kata kunci: abnormal return, volume perdagangan saham, dan event study

    Abstraction

    This study aims to determine whether there are differences in abnormal returns obtained by investors and stock trading volume activities between before and after the general election of the President and Vice President April 17, 2019 on the LQ45 Index. The approach used in this research is quantitative research. Sampling using saturated sampling with a total sample of 45 companies. The data analysis technique used in this research is the Wilcoxon Test because the Kolmogorov-Smirnov normality test results indicate the data are not normally distributed. Based on the research that has been done, the results show that there is no significant difference in the abnormal return variable and there is a significant difference in the variable stock trading volume between before and after the general election of the President and Vice President April 17, 2019 on the LQ45 Index. Keywords: abnormal return, trading volume activity, and event study

Detail Jurnal