Ahmad Samhaji, Analisis Dampak Pengumuman Kemenangan Donald Trump Sebagai Presiden Amerika Serikat Dalam Pilpres 2016 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity Kelompok Saham LQ 45 Bursa Efek Indonesia Semester II 2016. Dibawah bimbingan Dr. Chairul Anam, Drs., Ec., M.Kes dan Drs Bambang Sudarsono, MM. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris apakah terdapat perbedaan antara abnormal return dan trading volume activity periode sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 9 November 2016. Objek penelitian ini adalah kelompok saham LQ 45 Bursa Efek Indonesia (BEI) semester II. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kelompok saham LQ 45 semester II tahun 2016 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda rata-rata (one sample T-test) dengan event periode 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data perusahaan kelompok LQ 45 semester II tahun 2016, return saham, return pasar, abnormal return dan trading volume activity di pasar bursa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Sedangkan pada trading volume activity terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Kata kunci: abnormal return, trading volume activity, reaksi pasar, event study.

Ahmad Samhaji, Analysis of The Announcement Impact of The Victory of Donald Trump as The President of The United States in Election to The Abnormal Return and Trading Volume Activity of Stock Group LQ 45 Indonesia Stock Exchage (IDX) Semester II 2016. Advisor: Mr Dr. Chairul Anam, Drs., Ec., M. Kes and Mr Drs Bambang Sudarsono, MM. The aims os this study is to get empirical substantitions what are differences between abnormal return and trading volume activity upon the period of the victory event of Donald Trump as the President of United States at November, 9th before and after the moment. Object of the study is stock group LQ 45 Indonesia Stock Exchange (IDX) semester II 2016. The population of this study is all of go public company which are registered in stock group LQ 45 Indonesia Stock Exchange (IDX) semester II at 2016 by using purposive sampling method as the sampling technique with the number of samples as much 40 companies. The implementof the analysis is one sample t-test through the period of each 5 days before and after event. The study used secondary data. Besides, the data of this study is company data group LQ 45 semester II at 2016, stock return, market return, abnormal return, and trading volume activity at Stock Exchange Indonesia market. The result showed that there are no significant differences between abnormal return before and after the event. Otherwise, there are significant on trading volume activity before and after. Key words: abnormal return, trading volume activity, market reaction, event study.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal