Detail Karya Ilmiah

  • ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH SAHAM DENGAN METODE SHARPE, ROY, TREYNOR DAN JENSEN PADA PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI YANG TERDAFTAR DI OJK
    Penulis : Nikmatul Khoiriyah
    Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. M. Nizarul Alim, SE., MSi., Ak., CA
    Dosen Pembimbing II :Robiatul Auliyah, SE., MSA
    Abstraksi

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Reksa Dana Syariah Saham yang paling baik kinerja portofolionya jika dibanding dengan kinerja IHSG dan JII menggunakan metode sharpe, treynor dan jensen pada periode 2014 -2015 dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa da syariah saham dengan kinerja IHSG dan JII dengan menggunakan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan perhitungan kinerja metode Sharpe, Roy, Treynor dan Jensen. Teknik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling Method, dan diuji dengan Uji Mann Whitney. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reksa dana syariah yang paling baik kinerja sahamnya pada tahun 2014 antara lain, Batavia dana saham syariah di metode Sharpe dan Roy, BNP Paribas Pesona Syariah di metode Treynor dan Mandiri Investa Ekuitas Syariah di metode Jensen. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat Mandiri Investa Ekuitas Syariah di metode Sharpe, RD Trim Syariah Saham di metode Roy, Sucorinvest Syariah Equity Fund di metode Treynor dan SAM Syariah Equity Fund di metode Jensen. Dari hasil pengujian Mann whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio reksa dana syariah saham dengan kinerja pasar IHSG dan JII menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen, namun terdapat perbedaan yang signifikan dengan metode Roy

    Abstraction

    The purpose of this study is to determine the performance of Islamic mutual funds Stock work best when compared with the performance of JCI and JII using Sharpe, Treynor and jensen in the period 2014 -2015 and whether there are significant differences between the performance of Islamic mutual fund Stock with JCI and JII by using the method of Sharpe, Treynor and Jensen. This research is a quantitative study using performance calculation method of Sharpe, Roy, Treynor and Jensen. The sampling technique using Rundom Purpose Sampling Method, and tested with Mann Whitney test. The results from this study is there a significant difference between the performance of Islamic mutual fund Stock with the market performance of JCI and JII using Sharpe, Treynor Roy and 2014. While the methods of Jensen there are no significant differences either in 2014 or 2015, either by JCI and JII. For 2015 Sharpe, there are no significant differences between the performance of Islamic mutual fund Stock with market performance JII but there are significant differences with JCI. While the method of Roy and Treynor in 2015 showed that there were significant differences on the market performance of JCI and JII.

Detail Jurnal