ABSTRAK Uswatun Hasanah, Analisis Perbedaan Volume perdagangan saham, Abnormal Return Saham dan Capital Gain Sebelum dan Sesudah Stock Split (pemecahan saham) pada Perusahaan yang Go Public yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Dibawah bimbingan Dr. Chairul Anam Drs, Ec, M.kes dan Echsan Gani. S.E, M, Si. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan volume perdagangan saham, abnormal return saham dan capital gain sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang go public yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di bursa efek Indonesia yang melakukan stock split pada tahun 2010-2014 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel 14 perusahaan kemudian dianalisis menggunakan uji Paired Sample T-test dengan event periode 10 hari sebelum stock split dan 10 hari sesudah stock split. Penelitian ini menggunakan data sekunder.Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data perusahaan yang go public yang melakukan stock split pada tahun 2010-2014 di BEI, data tanggal pemecahan saham, data capital gain tahun 2010-2014 di BEI, data volume perdagangan saham tahun 2010-2014 di BEI, dan data abnormal return saham tahun 2010-2014 di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Terdapat perbedaan yang signifikan capital gain sebelum dan sesudah stock split. Terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return saham sebelum dan sesudah stock split. Kata Kunci: Stock Split, Volume perdagangan saham, Capital gain, Abnormal return saham

ABSTRACT Uswatun Hasanah, stock trading volume Difference Analysis, Abnormal Return and Capital Stocks Gain Before and After Stock Split (stock split) on the Go Public Company listed on the Stock Exchange in 2010-2014. Under the guidance of Dr. Chairul Anam Drs, Ec, Kes and Echsan Gani. S.E, M, Si. The purpose of this study was to obtain empirical evidence on differences in the volume of stock trading, abnormal stock returns and capital gains before and after the stock split on a publicly traded company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The study population was all publicly traded companies listed on the stock exchanges of Indonesia conducted a stock split in the year 2010-2014 with a sampling technique using purposive sampling method, a sample of 14 companies were analyzed using Paired sample T-test with the event period of 10 the day before the stock split and 10 days after the stock split. This research uses secondary data. Data used data used in this study are the data publicly traded company stock split in 2010-2014 on the Stock Exchange, the data date of the stock split, the data for 2010-2014 capital gain on the Stock Exchange, the stock trading volume data 2010-2014 on the Stock Exchange, and the data abnormal stock returns in 2010-2014 in the Indonesian stock exchange. These results indicate that there is no significant difference in the volume of stock trading before and after the stock split. There are significant differences capital gains before and after the stock split. There are significant differences abnormal stock returns before and after the stock split. Keywords: Stock Split, stock trading volume, capital gain, abnormal stock returns

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal