Ida Rohyani, Analisis Volume Perdagangan Dan Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Bertumbuh Dan Tidak Bertumbuh (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013). Dibawah Bimbingan Hj.Evaliati Amaniyah,S.E.,MSM dan Echsan Gani,S.E.,M.Si Tujuan Penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan volume perdagangan saham dan average abnormal return pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh sebelum dan sesudah stock split . Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan go public di bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split selama periode 2008-2013,teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling,dari sampel yang didapat kemudian dikelompokkan menjadi perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh menggunakan Invesment Opportunity Set (IOS) proksi Market to book of Value Equity (MVEBVE). Penelitian ini menggunakan analisis Uji Wilcoxon Signed Test dan Mann Whitney dengan event periode 31 hari yaitu 15 hari sebelum stock split (t-15) dan 15 hari sesudah stock split (t+15). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh. Perbedaan yang tidak signifikan juga ditemukan pada Average Abnormal Return sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh dan tidak terdapat perbedaan volume perdagangan dan average abnormal return sesudah stock split pada perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh. Kata kunci: Stock Split, Volume perdagangan, abnormal return, perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh

Ida Rohyani, Trade Volume Analysis and Abnormal Return before and after Stock Split on Growing and Not Growing Company (Study in Indonesia Stock Exchange during 2008-2013). Advisor (I) Hj.Evaliati Amaniyah,S.E.,MSM; (II) Echsan Gani,S.E.,M.Si. The purpose of the study is to obtain empirical evidance about the differences of stock trading volume and average abnormal return on growing and not growing company before and after stock split taken. Population used is all go public companies listed in Indonesia Stock Exchange that conducting stock split during 2008-2012. Samples collecting technique used is purposive sampling. The samples obtained then are categorized into growing and not growing by using Investment Opportunity Set (IOS) proxy Market to Book of Value Equity (MVEBVE). The study uses analysis of Wilcoxon Signed Test and Mann Whitney by the period of event is 31 days; 15 days before stock split (t-15) and 15 days after stock split (t+15). The result of study shows that there is no trading volume significance differences before and after stock split on growing and not growing company. The insignificance differences is also found in Average Abnormal Return before and after stock split on on growing and not growing company. Furthermore, there is no differences of trading volume and average abnormal return on on growing and not growing company before and after stock split. Keywords: Stock Split, Trading Volume, Abnormal return, growing and not growing company

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal