Portofolio adalah sekumpulan saham yang dimiliki investor. Dalam setiap saham pada portofolio memiliki resiko yang harus diminimalkan dengan cara diversifikasi yaitu dengan mengalokasikan dana pada berbagai alternatif investasi pada kombinasi saham pada portofolio. Pada skripsi ini, saham yang digunakan berupa saham dari perusahan sektor tambang yang terdapat 4 subsektor didalamnya yaitu subsektor Batubara, subsektor batu-batuan, subsektor logam dan mineral lainnya, dan subsektor minyak dan gas bumi. Dari setiap subsektor tersebut terbentuk beberapa portofolio yang kemudian dilakukan optimasi dalam pemilihannya. Pada skripsi ini menggunakan goal programming untuk meminimalkan penyimpangan antara fungsi objektif dengan nilai ideal fungsi objektif yang menghasilkan proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham. Hasil yang diperoleh dari goal programming pada setiap subsektor yaitu : subsektor batubara terdapat 4 portofolio efisien, subsektor batu-batuan terdapat 2 portofolio efisien, subsektor logam dan mineral lainnya terdapat 3 portofolio efisien dan subsektor minyak dan gas bumi terdapat 4 portofolio efisien serta proporsi dana yang harus diinvestasikan pada portofolio-portofolio pada setiap subsektor tersebut. Kata Kunci : Goal programming, Portofolio, Expected return, Resiko, Proporsi dana.

Portofolio is a collection of stock owned by investors. In every stock on the portofolio have risk must be minimized by diversification to allocate funds on a variety of investments alternative at a combination of stocks in the portofolios. In this thesis, the stocks used in form of shares of mining companies contained therein 4 subsector there are subsector of coal, subsector of rocks, subsector of metals and other minerals, and subsector of oil and gas. Of each subsectors are formed of several portofolio is then carried out in the election. In this thesis used goal programming to minimize the deviation between the ideal value of the objective function with the objectif function that generates the proportion of funds should be invested in each stoks. The results obtained from the Goal Programming in each subsector, there are for subsector of coal have 4 efficient of portofolios, subsector of rocks have 2 efficient of portofolios, subsector of metals and and other minerals have 3 efficient of portofolios, and than subsector of oil and gas have 4 efficient of portofolios with the proportion of funds must be invested in portofolios for the each of subsectors. Keywords : Goal Programming, Portofolio, Stock, Expected Return, Risk, Proportion of Funds.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal